Cliente: Intesa San Paolo

 Lo strumento del Bail In 

 Quadro Regolamentare di riferimento

 

Il regolatore Europeo ha predisposto normative di grande rilevanza per assicurare la massima stabilità del sistema finanziario. Gli obiettivi sono quelli di evitare che eventuali situazioni di dissesto vadano a impattare sulla collettività. 

 

Contenuti e caratteristiche salienti del patrimonio informativo richiesto

 

I data set proposti dall’apposita guida per il Bail-in rappresentano un requisito informativo minimo che il regolatore si aspetta di poter acquisire dalle banche poste sotto la propria giurisdizione. Questo da un lato fornisce un importante benchmark per valutare l’adeguatezza del proprio sistema informativo, e dall’altro diventa strumento di armonizzazione per garantire elevati standard qualitativi e consistenza all’applicazione della procedura tra le diverse nazioni europee. 

I dataset richiesti sono diversificata sia in funzione della natura delle passività in perimetro (depositi, titoli, derivati, etc), sia in ragione di caratteristiche particolarmente rilevanti ai fini dell’applicazione del Bail-in.

Tra le caratteristiche del processo di raccolta spicca la richiesta di dati granulari, a livello di singolo rapporto. La capacità di produrre tempestivamente i data set richiesti è un tassello fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di svalutazione e conversione da raggiungere in caso di Resolution.

  1. Identificazione del perimetro delle passività eleggibili, con dettaglio degli attributi per applicare le esclusioni di legge
  2. Classificazione delle passività in perimetro sulla base della gerarchia di insolvenza

 

 I principali requisiti operativi posti dagli adempimenti regolamentari

 

La produzione del patrimonio informativo richiesto e l’applicazione dei calcoli previsti richiedono l’implementazione di un processo articolato, ripetibile e strutturato che consenta il recupero, l’armonizzazione e l’esposizione dei dati secondo il modello di riferimento. Più in dettaglio, occorre:
Acquisire dati da svariate fonti alimentanti, differenziate per contenuti funzionali e afferenti a un modello dati che garantisca la copertura del set informativo minimo e degli ulteriori attributi necessari a livello aziendale

  1. Normalizzare le informazioni, anche tramite mappature e riconduzioni a domini standard

Eseguire trasformazioni anche complesse, privilegiando configurabilità e possibilità di documentare le numerose elaborazioni eseguite nelle varie fasi del processo

Garantire un adeguato presidio della qualità lungo tutta la filiera di produzione del dato, mediante applicazione di regole di controllo sia formali sia di merito sui diversi step elaborativi che intercorrono tra l’input e l’output

Includere arricchimenti mediante regole di classificazione (es. ranking), mappatura e confluenza consultabili “in chiaro”, eliminando ridondanze e rischi di disallineamento tra i diversi output

Contemplare se necessario step di integrazione manuale delle informazioni, da apportare in modo guidato, sicuro e tracciato, con possibilità di utilizzo trasversale rispetto a più date di riferimento, per limitare la manualità e contenere così il rischio operativo

Gestire differenti livelli di aggregazione dei dati e di allocazione degli stessi, che consentano di muoversi agevolmente tra gli elementi sintetici essenziali (e.g. obiettivi del Bail-in) e la granularità con cui i risultati del motore di calcolo devono essere esposti

Consentire ripetute iterazioni in tempi molto ristretti, ai fini di progressiva verifica del raggiungimento degli obiettivi e di affinamento dei risultati conseguiti

Assicurare la completa tracciabilità del processo e dei dati al fine di rendere ricostruibile l’elaborato ex-post in caso di audit, ispezioni o richieste successive.

 

La value proposition di BI Strategy

 

BI Strategy ha maturato numerose esperienze nelle implementazioni di processi di Data Integration e Data Management, e tali esperienze affiancate dalle specifiche competenze sono risultate fondamentali per la gestione della produzione dei dataset informativi atti alla gestione del Bail-in, che nello specifico richiede competenze in grado di sostenere le attività di: 

 Interfacciamento alle fonti alimentanti, in qualunque formato:

  1. Preparazione dei dati, mediante task di arricchimento e classificazione 
  2. Calcolo delle informazioni utili all’assolvimento dei requisiti regolamentari 
  3. Produzione degli output specifici, per finalità sia interne, sia esterne 
  4. Integrazione di opportuni controlli lungo tutta la filiera
  5. Archiviazione del patrimonio informativo a tutti i livelli al fine di abilitare un riscontro ed una risposta puntuali in caso di eventuali future contestazioni.
Francesco Mele

Francesco Mele

Responsabile Tecnico